購入から2か月後のAI・ビッグデータを活用した投資信託の運用成績

2020.01.21

正月明けもなんだかんだと忙しい日が続いており、ブログの更新をさぼっていました。正月明けの投資成績は、米国株式がずっと好調で、Reitもこのところ上昇しているため、まあまあといったところです。

さて、100円つみたて投資でAI活用型ファンドの投資信託を開始してから、約2ヶ月が経過しました。

あさっての22日は3回目のつみたて日を迎えますので、購入開始後2か月後の経過を報告します。

12月中旬から、楽天証券はすべての投資信託購入時の手数料が廃止されたため、今まで購入手数料がかかっていた投資信託の購入は、今後1～数%購入金額が大きくなります。

海外株式のAI活用型ファンド運用成績
国内株式のAI活用型ファンド運用成績

海外株式のAI活用型ファンド運用成績

1/20 現在の海外株式のAI活用型ファンド運用成績です。

ファンド名	ファンドタイプ	AI or Index	運用会社	評価額 (円)	損益率 (%)	先月の評価額
ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド	先進国・新興国株式	AI	アセットマネジメントOne	212	5.75	105
ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし）	先進国株式	AI	GSアセットマネジメント	211	5.32	104
野村つみたて外国株投信	先進国・新興国株式	Index	野村アセットマネジメント	213	6.43	104

米国株式が好調なこともあり、インデックスもAIも運用結果は好調です。差は小さいですが、AIよりもインデックス投信の方が運用成績は勝っています。

2つのAI投信の運用成績に大きな差はついていません。

国内株式のAI活用型ファンド運用成績

1/20 現在の日本国内株式のAI活用型投信の運用成績です。

ファンド名	ファンドタイプ	AI or Index	運用会社	評価額 (円)	損益率 (%)	先月の評価額
ビッグデータ活用日本中小型株式ファンド	国内株式	AI	アセットマネジメントOne	202	0.99	99
ニッセイ日本株 AIセレクトファンド（資産成長型）	国内株式	AI	ニッセイアセットマネジメント	203	1.56	102
楽天・ビッグデータ日本株ファンド	国内株式 (ロングショート型）	AI	楽天投信投資顧問	205	2.49	103
MASAMITSU データセクションビッグデータ・ファンド	国内株式 (ロングショート型）	AI	ファイブスター投信投資顧問	212	5.39	103
AI日本株式オープン（絶対収益追求型）	国内株式 (ロングショート型）	AI	三菱UFJ 国際投信	199	-0.61	98
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	国内株式	Index	三菱UFJ 国際投信	204	1.84	102

AIセレクトの通常の投資信託（ロング・ショート型でないファンド）よりも、TOPIXの方が優れた運用結果となりました。ここ1ヶ月だけの結果を見ると、AIとTOPIXはほぼ同等の運用成績です。

一方のロング・ショート型のAI投信の運用成績はファンドによって大きく異なる結果となりました。

最も成績が良かったのは、ファイブスター投信のMASAMITSUです。同ファンドは、ロング・ショートポジション共に指数先物でなく個別銘柄で運用している特徴があり、運用システムの見直しにより、11月・12月から結果が良くなり始めたと月次報告書で歌っています。

また、12月末では、ショート（売り）ポジションはかなり少なく、多くをロング（買い）ポジションで運用しているようです。（↓12月末のMASAMITSUの運用状況）

一方の楽天と三菱UFJ国際のロング・ショート型AI投信ですが、どちらもここ1ヶ月は約1%のプラスですが、MASAMITSUと比べると見劣りする運用成績です。TOPIXと同様の成績ですので、平均点は出すことが出来たようです。楽天と三菱UFJ国際のAIファンドのポジションは次のようになっています。

まずは楽天ファンドのポジションです。

次に三菱UFJ国際のファンドのポジションです。

月次報告書に長期間のポジションが載っていました。TOPIXのショートをこんなにも多くの割合で持ち続け、ロングポジションもある程度分散されているのでしょうからアクティブと言っても平均に近い動きはするでしょう。こんな両建ての投資をAIがベストだと思っているのか、絶対収益を本当に目指しているのかどうか甚だ疑問です。これであれば、国債を買った方が良いのではとすら思えてきます。

三菱UFJ国際のAI投信は運用方針を変えなければ、今後も期待は出来なさそうですが、MASAMITSUと楽天と、どの程度差がついていくか、もう少し追いかけていきたいと思います。

それでは、

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