AI・ビッグデータを活用した投資信託の運用成績（2020/4/7現在）

毎月100円の積み立てをしているAI活用投資信託の現状報告をしばらくしていませんでした。

前回の記事はこちら。

購入から2か月後のAI・ビッグデータを活用した投資信託の運用成績

正月明けもなんだかんだと忙しい日が続いており、ブログの更新をさぼっていました。正月明けの投資成績は、米国株式がずっと好調で、Reitもこのところ上昇しているため、まあまあといったところです。さて、100円つみたて投資でAI活用型フ...

ojisaninvestment.com

2020.01.21

あいだが開いてしまいましたが、2020年4月7日現在のAI活用投信とIndex投信との運用成績の比較を報告します。

海外株式のAI活用型ファンド運用成績

まずは海外株式のAI活用型ファンド運用成績です。

運用会社によって大きな差が付く結果となりました。

アセットマネジメントOne＝みずほのAIは頑張りましたね。
市場平均である「野村つみたて投信」を2.6%上回る結果となっています。

GSのAIファンドはコロナの影響を大きく受ける結果となりました。野村つみたて投信を3.1%下回り、アセットマネジメントOneのAIファンドより5.7%も下回っています。

コロナの世界経済と株価への影響をGSのAIが予測するのは難しかったようです。もしくは、コロナが蔓延し始めてもその影響をAIに予測させるのをファンドマネージャーが怠ったのでしょうか？なんらかのモデルを作り予測できそうな気がするんですけどね。

コロナの状況が落ち着かないと上昇に転じるのは難しいでしょうが、GSの今後の挽回に期待します。

国内株式のAI活用型ファンド運用成績

次に日本国内株式のAI活用型投信の運用成績です。

国内投信は、通常のファンドとヘッジを掛けているロングショート型のファンドによって運用結果に差が出ています。（当然ですが）

まずは通常のAI活用ファンドですが、市場平均であるTOPIXを下回る運用成績となりました。国内は、政府の対応が遅れた（もしくは見誤った）ように、AIもコロナの株価への影響を見誤ったようです。ファンドマネージャに正常バイアスが働いてしまい、せっかくのAIが活躍できるチャンスを生かせなかったのかもしれません。

次にロングショート型のファンドですが、1%～3%の下落率と、数字の上ではまずまずの結果を出すことが出来ています。

しかし！、これらファンドは株価の上昇・下落時のどちらにおいても収益を出すことを目的としたヘッジファンドです。
現に三菱UFJ国際のAIファンドは株価上昇時にもダラダラと基準価格の下げ基調が続いていました。

株価上昇時にも価格が上がらず、株価下落時にも価格が上昇しないのであれば、いつ価格が上昇するのでしょうか？

高い手数料の分だけ価値がどんどん目減りしていくファンドなのでしょうか？

絶対収益を目指すという目的を達成するために、もう少しアグレッシブな運用を行っていただきたいと思います。

資産の半分をヘッジして、手数料分だけダラダラ価格が下がり続けるファンドであれば、素人でもできます。

株価はまだこれからも神経質に上下する日々が続きそうですので、AIの底地からが見られることを期待しています。

来月どうなっているか、報告が楽しみです。

それでは、